Econometric Analysis – William H. Greene – 8th Edition

El análisis econométrico es una amplia introducción al campo de la econometría. Este campo crece continuamente. Una lista $no completa$ de revistas dedicadas al menos en parte a la econometría ahora incluye: Econometric Reviews, Teoría Econométrica, Econométrica, Econometría, Econometría y Estadística, La Revista de Econometría, Economía Empírica, Fundamentos y Tendencias en Econometría, La Revista de Econometría Aplicada, La Revista de Estadísticas Económicas y Empresariales, La revista de modelos de elección, La Revista de Métodos Econométricos, La Revista de Econometría, La Revista de Análisis de Series Temporales, La Revista de Economía y Estadística. Construir una encuesta al estilo de un libro de texto para presentar el tema a nivel de posgrado se ha vuelto cada vez más ambicioso. Sin embargo, eso es lo que busco hacer aquí. Este texto intenta presentar, a un nivel de posgrado inicial, suficientes temas de econometría para que un estudiante pueda pasar cómodamente desde aquí a la práctica o a estudios más avanzados.

Por ejemplo, la literatura sobre los «efectos del tratamiento» ya es vasta, crece rápidamente, es extremadamente compleja y, en ocasiones, incluso contradictoria. Pero hay algunos principios fundamentales presentados en el Capítulo 8 que $espero$ puedan ayudar al practicante o estudiante interesado a comenzar a adentrarse en este segmento de la literatura. El libro pretende ser un puente entre una introducción a la econometría y la literatura profesional. El libro tiene dos objetivos.

El primero es presentar a los estudiantes la econometría aplicada, incluidas técnicas básicas de análisis de regresión lineal y algunos de la rica variedad de modelos que se utilizan cuando el modelo lineal resulta inadecuado o inapropiado. El software moderno ha hecho que los modelos complicados sean muy fáciles de poner en práctica. El segundo objetivo es presentar suficientes antecedentes teóricos para que el lector $1$ comprenda las técnicas avanzadas que se simplifican en el software moderno y $2$ reconozca nuevas variantes de los modelos aprendidos aquí como meras extensiones naturales que encajan dentro de un cuerpo común de principios. Este libro contiene una cantidad sustancial de material teórico, como el del GMM, la estimación de máxima verosimilitud y los resultados asintóticos para modelos de regresión. Un propósito primordial ha motivado las ocho ediciones de Análisis econométrico. La gran mayoría de los lectores de este libro serán usuarios, no desarrolladores, de econometría.

Creo que no basta con enseñar econometría recitando $y demostrando$ las teorías de estimación e inferencia. Aunque la teoría, a menudo sutil, es extremadamente importante, la aplicación es igualmente crucial. Con ese fin, he proporcionado cientos de ejemplos numéricos trabajados y extractos de aplicaciones de la literatura empírica recibida en muchos campos. Mi propósito al escribir este trabajo, y en mis continuos esfuerzos por actualizarlo, es mostrar a los lectores cómo hacer análisis econométricos. Pero también creo que los lectores quieren $y necesitan$ saber qué sucede detrás de la cortina cuando utilizan software moderno cada vez más sofisticado para análisis econométricos cada vez más complejos. He enseñado econometría a nivel de Análisis Econométrico en NYU durante muchos años.

Les pido a mis alumnos que aprendan a utilizar $cualquier$ programa de econometría moderno como parte de su estudio. He perdido la cuenta de cuántos alumnos míos me cuentan su decepción en un curso anterior en el que les enseñaron a utilizar el software, pero no la teoría y motivación de las técnicas. En octubre de 2014, Google Scholar publicó su lista de las 100 obras más citadas en todos los campos y en todos los tiempos. . Análisis econométrico, el único trabajo en econometría de la lista, ocupó el puesto 34 con 48.100 citas. $En el momento de escribir este artículo, en noviembre de 2016, el número de citas de las primeras siete ediciones en todos los idiomas se acerca a las 60.000$. Tomo este resultado extremadamente gratificante como evidencia de que hay lectores en muchos campos que están de acuerdo en que la práctica de la econometría requiere una comprensión de por qué y cómo utilizar las herramientas del software moderno. Este libro es para ellos.