(PDF) Análisis Econométrico - William H. Greene - 3ra Edición

Análisis Econométrico – William H. Greene – 3ra Edición

Descripción

Este bestseller, en su edición en lengua inglesa, es el libro más moderno y actual que existe en el mundo de la econometría, además de ser un manual de referencia indispensable para todos los económetras. El enfoque esencial de este texto es el de introducir a los estudiantes dentro de la econometría aplicada, incluyendo técnicas básicas del análisis de regresión, así como el estudio de otros modelos que se pueden usar cuando el modelo de regresión lineal no es adecuado.

Esta tercera edición de Análisis Econométrico supone una amplia revisión del material ya existente en ediciones anteriores, lo que ha supuesto ampliar algunos temas, añadir otros nuevos y una completa reorganización de los mismos, de forma que el flujo del texto es ahora más lógico. El nivel matemático se mantiene consistente a lo largo de todo el libro; esto se ha conseguido mediante la utilización abundante del álgebra matricial y escasa teoría de la distribución avanzada.

Una característica de esta obra es que hace mayor énfasis en los modelos no lineales, incluyendo capítulos completos sobre regresión y optimización no lineales. Este texto tiene dos objetivos: El primero es introducir al alumno en la econometría aplicada, incluyendo técnicas básicas de análisis de regresión y algo de la rica variedad de modelos que se emplean cuando se encuentra que el modelo lineal básico es inadecuado. El segundo es presentar a los estudiantes suficiente material teórico, de modo que puedan reconocer las nuevas variantes de los modelos como meras generalizaciones dentro de un conjunto de principios comunes

Ver más
  • 1. Introducción
    2. Álgebra matricial
    3. Probabilidad y teoría de la distribución
    4. Inferencia estadística
    5. Cómputo y optimización
    6. El modelo clásico de regresión múltiple lineal: Especificación y estimación
    7. Inferencia y predicción
    8. Forma funcional, no linealidad y especificación
    9. Problemas de los datos
    10. Modelos de regresión no lineal
    11. Perturbaciones no esféricas, regresión generalizada y estimación GMM
    12. Heterocedasticidad
    13. Perturbaciones autocorrelacionadas
    14. Modelos para datos de panel
    15. Sistemas de ecuaciones de regresión
    16. Modelos de ecuaciones simultáneas
    17. Regresiones con variables retardadas
    18. Modelos de series temporales
    19. Modelos con variables dependientes discretas
    20. Modelos con variable dependiente limitada y modelo de duración
  • Citar Libro

Descargar Análisis Econométrico

Tipo de Archivo
Idioma
Descargar RAR
Descargar PDF
Páginas
Tamaño
Libro
Español
867 pag.
39 mb

Déjanos un comentario

No hay comentarios

guest
0 Comentarios
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios
0
Nos encantaría conocer tu opinión, comenta.x