Econometría – Damodar N. Gujarati – 4ta Edición

Parte I: Modelos de regresión uniecuacionales

1.Naturaleza del análisis de regresión

2.Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas.

3.Modelos de regresión con dos variables:problema de estimación.

4. Modelo clásico de regresión lineal normal(MCRLN)

5. Regresión con dos variables: Estimación de intervalos y prueba de hipótesis

6. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables.

7. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación

8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia.

9. Modelos de regresión con variables dicotomas

Parte II: Violacion de los supuestos del modelo clasico

10.Multicolinealidad: que pasa si las regresoras están correlacionadas?

11.Heteroscedasticidad: que pasa cuando la varianza del error no es constante?

12.Autocorrelacion:que sucede si los términos error están correlacionados?

13.Diseño de modelos econométricos: especificación del modelo y prueba de diagnostico.

Parte III: Temas de econometría

14.Modelos de regresión no lineales

15.Modelos de regresión de respuesta cualitativa

16.Modelos de regresión con datos en panel.

17.Modelos econométricos dinámicos:modelos autorregresivos de rezagos distribuidos.

Parte IV: Modelos de ecuaciones simultaneas

18.Modelos de ecuaciones simultaneas

19.El problema de la identificacion

20.Metodos de ecuaciones simultaneas

Parte V: Econometria de series de tiempo

21.Econometria de series de tiempo: algunos conceptos basicos

22.Econometria de series de tiempo:pronosticos

Apendice A: Revision de algunos conceptos estadisticos

Apendice B: Nociones basicas de algebra matricial

Apendice C: Enfoque matricial en el mofelo de regresion lineal

Apendice D: Tablas estadisticas

Apendice E: Datos econometricos en la World Wide Web