Descripción

La econometría es la rama de la economía que se encarga de medir procesos económicos y sociales, brindando profundidad matemática y teórica para desarrollar predicciones de eventos futuros basados en las variables involucradas en tales procesos. Por ejemplo, la econometría ha sido ampliamente utilizada para medir y predecir el consumo de energía eléctrica, predecir la decisión de pago de algún cliente de una entidad bancaria o medir el Producto Interno Bruto de una nación, entre otras aplicaciones.

Para obtener las predicciones, la econometría se apoya en un conjunto de teorías económicas, estadísticas y algebraicas, las cuales permiten elaborar modelos econométricos que son la expresión matemática de la relación entre las variables involucradas.

Principios de econometría es un libro que busca dar un complemento más amigable a las personas que están iniciando el estudio de la econometría aplicada, que se basa en la experiencia docente de los autores, obtenida en años de ejercicios realizados en clase, demostraciones matemáticas, consultorías y la lectura de libros más complejos sobre el tema.

El desarrollo de la temática de Principios de econometría inicia con la formulación y explicación de los modelos lineales, principalmente, aquellos basados en el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, continúa con la explicación e implicaciones de los supuestos de este estimador, siguiendo con el desarrollo de los principales temas de bondad de ajuste, como el coeficiente de determinación y su versión ajustada, criterios de información y pruebas de hipótesis de significancia individual y global, dando paso a un capítulo donde se explica qué son las variables dummy y cuáles son las principales consecuencias de su uso en modelos econométricos, finalizando con un apartado donde se discute el uso de modelos probabilísticos y su utilidad en las finanzas.