La última década ha traído cambios dramáticos en la forma en que los investigadores analizan las series temporales económicas y financieras. Este libro sintetiza estos avances recientes y los hace accesibles a los estudiantes de posgrado de primer año. James Hamilton proporciona los primeros tratamientos adecuados en libros de texto de innovaciones importantes como las autorregresiones vectoriales, el método generalizado de momentos, las consecuencias económicas y estadísticas de las raíces unitarias, las varianzas variables en el tiempo y los modelos de series temporales no lineales.
Además, presenta herramientas básicas para analizar sistemas dinámicos (incluidas representaciones lineales, funciones generadoras de autocovarianza, análisis espectral y el filtro de Kalman) de una manera que integra la teoría económica con las dificultades prácticas de analizar e interpretar datos del mundo real. El análisis de series temporales satisface una necesidad importante de un libro de texto que integre la teoría económica, la econometría y nuevos resultados. El libro pretende proporcionar a estudiantes e investigadores un estudio autónomo del análisis de series temporales. Comienza con los primeros principios y debería ser de fácil acceso para cualquier estudiante de posgrado principiante, al mismo tiempo que pretende servir como libro de referencia para los investigadores.