An Elementary Introduction to Mathematical Finance – Sheldon M. Ross – 3rd Edition

Este libro de texto sobre los conceptos básicos de precios de opciones está disponible para lectores con capacitación matemática limitada. Es para profesionales en comercio y estudiantes universitarios que estudian los conceptos básicos de las finanzas.

Asumiendo que no tiene conocimiento previo de probabilidad, Sheldon M. Ross ofrece explicaciones claras y simples del arbitraje, la fórmula de fijación de precios de opciones Black-Scholes y otros temas como funciones de servicios públicos, selecciones de cartera óptimas y el modelo de fijación de precios de activos de capital.

Entre las muchas características nuevas de esta tercera edición se encuentran nuevos capítulos sobre movimiento browniano y movimiento browniano geométrico, relaciones de orden estocástico y programación dinámica estocástica, junto con conjuntos ampliados de ejercicios y referencias para todos los capítulos.