Descripción

El análisis econométrico proporciona una amplia introducción al campo de la econometría. Este campo crece continuamente: una lista de revistas dedicadas al menos en parte, si no completamente, a la econometría ahora incluye The Journal of Applied Econometrics, The Journal of Econometrics, The Econometrics Journal, Econometric Theory, Econometric Reviews, Journal of Business and Economic Statistics. , Economía empírica, fundamentos y tendencias de la econometría, The Review of Economics and Statistics y Econometrica. Construir una encuesta al estilo de un libro de texto para presentar el tema a nivel de posgrado se ha vuelto cada vez más ambicioso. Sin embargo, creo que se puede lograr ese objetivo en un solo libro de texto.

Este texto intenta presentar, en un nivel básico, suficientes temas de econometría como para que un estudiante pueda pasar cómodamente desde aquí a la práctica o estudios más avanzados en una o más áreas especializadas. El libro también pretende ser un puente para estudiantes y analistas de ciencias sociales entre una introducción al campo y la literatura profesional. NUEVO EN ESTA EDICIÓN Esta séptima edición es una revisión importante del Análisis econométrico. Entre los cambios más obvios se encuentran: Reorganización del material inicial que se enseña en el curso del primer semestre, que incluye:

Todo el material sobre prueba y especificación de hipótesis presentado en un solo capítulo Nuevos resultados sobre predicción Énfasis mayor y más temprano en variables instrumentales y endogeneidad Resultados adicionales sobre modelos básicos de datos de panel Nuevas aplicaciones y ejemplos, con mayor detalle Mayor énfasis en áreas específicas de aplicación en el material avanzado Nuevo material sobre métodos basados en simulación, especialmente bootstrapping y estudios de Monte Carlo Varios ejemplos que explican efectos de interacción Aplicaciones recientes específicas, incluida la regresión cuantil Nuevas aplicaciones en modelos de elección discreta Nuevo material sobre endogeneidad y sus implicaciones para la estructura del modelo LA SÉPTIMA EDICIÓN DE ANÁLISIS ECONOMÉTRICO El libro tiene dos objetivos. El primero es presentar a los estudiantes la econometría aplicada, incluidas técnicas básicas de análisis de regresión lineal y algunos de la rica variedad de modelos que se utilizan cuando el modelo lineal resulta inadecuado o inapropiado. El software moderno ha hecho que el modelado complicado sea muy fácil de realizar, y también es importante comprender la teoría subyacente.

El segundo objetivo es presentar a los estudiantes suficiente formación teórica para que reconozcan nuevas variantes de los modelos aprendidos aquí como extensiones meramente naturales que encajan dentro de un cuerpo común de principios. Este libro contiene una cantidad sustancial de material teórico, como el de GMM, estimación de máxima verosimilitud y resultados asintóticos para modelos de regresión. Este texto está destinado a un curso de postgrado de un año de duración para científicos sociales. Los requisitos previos deben incluir cálculo, estadística matemática y una introducción a la econometría al nivel de, por ejemplo, la Econometría básica de Gujarati $2002$, la Introducción a la econometría de Stock y Watson $2006$, la Guía de econometría de Kennedy $2008$ o la Guía de econometría de Wooldridge $2009$. Introducción a la econometría: un enfoque moderno. Supongo, por ejemplo, que el lector ya ha aprendido los conceptos básicos de la metodología econométrica, incluido el papel fundamental de los supuestos económicos y estadísticos, las distinciones entre conjuntos de datos de corte transversal, series temporales y de panel, y los ingredientes esenciales de estimación, inferencia y predicción con el modelo de regresión lineal múltiple.

En los Apéndices A al D se ofrecen resúmenes independientes $para nuestros propósitos$ del álgebra matricial, la estadística matemática y la teoría estadística utilizadas a lo largo del libro. En todo momento me baso en gran medida en el álgebra matricial. Esto puede resultar un poco desalentador para algunos al principio, pero el álgebra matricial es una herramienta indispensable y espero que el lector llegue a estar de acuerdo en que es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Con las matrices, la unidad de una variedad de resultados surgirá sin ser oscurecida por una cortina de signos de suma. Todo el álgebra matricial necesaria en el texto se presenta en el Apéndice A. El Apéndice E y el Capítulo 15 contienen una descripción de métodos numéricos que serán útiles para los econometristas practicantes $y para nosotros en los capítulos posteriores del libro$.

Los programas informáticos contemporáneos han hecho que la estimación de modelos no lineales avanzados sea tan rutinaria como los mínimos cuadrados. He incluido cinco capítulos sobre métodos de estimación utilizados en la investigación actual y cinco capítulos sobre aplicaciones en micro y macroeconometría. Los modelos no lineales utilizados en estos campos son ahora la base de la literatura sobre econometría aplicada. En consecuencia, este libro también contiene una buena cantidad de material que se extenderá más allá de muchos primeros cursos de econometría. Una vez más, he incluido esto con la esperanza de sentar las bases para el estudio de la literatura profesional en estas áreas.