Método de Montecarlo – I. M. Sóbol – 2da Edición

El método Montecarlo es un método numérico que permite resolver problemas matemáticos mediante la simulación de variables aleatorias. Se considera como fecha de nacimiento del método Montecarlo el año c1949 en el que apareció el artículo titulado “the Monte Carlo method”. La cración de este método suele ligarse a los nombres de los matemáticos norteamericanos J. von Neumann y S. Ulam. En la unión soviética los primeros artículos dedicado a este metodo aparecieron en 1955 y 1956). Es curioso que la base teórica del método era bien conocida desde hace mucho tiempo. Es más, algunos problemas de estadística se resolvían a veces empleando las muestras aleatorias, o sea aplicando de hecho el método de Montecarlo.